Si no quieres verte restringido a la carpeta por defecto para fondos de pantalla en Windows hay un truco que te permitirá definir cualquier otra, incluso en una unidad externa si así lo quieres.
Así que si no quieres que la carpeta por defecto de tus fondos de pantalla sea el directorio /Windows/ haz lo siguiente:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion%SystemRoot%\Web\WallpaperF:\Fondos, pues en ese caso estableces ese valor a F:\Fondos.Ya está, ahora puedes usar tu carpeta de fondos de escritorio desde el panel de control de Windows

Vía | Lifehacker